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研究报告:宝城期货-上证50ETF期权晨报-190528

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-05-29 10:35:18
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 龙奥明
研报出处: 宝城期货 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 597 KB 分享者: daydr99 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        市场行情与分析  
        2019  年  05  月  27  日,上证  50ETF  收于  2.714,涨  0.0230,涨幅为  0.85%,成交量为  7.98  亿份。【黄金棋牌】
        2019  年  05  月  27  日,上证  50ETF  期权  201906  月份系列合约总成交量为  2357710  份,总持仓量为  2198112  份。(黄金棋牌)所有月份系列合约总成交量为  2624989  份,总持仓量为  2768080  份。201906月份合约总成交量占所有月份合约总成交量的  89.8%,201906  月份合约总持仓量占所有月份合约总持仓量的  79.4%。上证  50ETF  看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为  0.82,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为  0.81。
        5  月中美贸易战再起波澜,股市震荡下跌,6  月平值期权隐含波动率当前移动至  21.95%,当前上证  50ETF  的  30  日历史波动率为  26.86%。MSCI  纳入  A  股因子比例提高将于  28  日生效,增量外资入市布局  A  股将利好上证  50  净值表现,可执行买入看涨策略。

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