扫一扫,慧博mg游戏送体验金终端下载!
位置:黄金棋牌 >> 期权研究

研究报告:东莞证券-财富通期权每日策略-190529

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-05-29 15:06:32
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 符传岿,费小平,杨博光
研报出处: 东莞证券 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 859 KB 分享者: giona531 我要报错
如需数据加工服务,数据接口服务,请联系客服电话: 400-806-1866
分享到: 微信朋友圈 新浪微博 腾讯微博 百度贴吧

【研究报告内容摘要】

        【期权市场行情】
        1.上证  50ETF  行情回顾
        5  月  28  日上证  50ETF  震荡上涨。【黄金棋牌】上证  50ETF  收于  2.733  元,涨跌幅为  0.7%。(黄金棋牌)
        2.  期权市场行情分析
        5  月  28  日的成交量  220  万张,较前一天减小  16.2%;当天持仓量  279.7  万张,  较前一天增加  1.1%。
        从认购认沽比例(CPR)来看,当天成交量认购认沽比  CPR  较前一天增加  4.3%,当天持仓量认购认沽比  CPR  较前一天减小  3.9%。说明短期看多情绪有所增加,中长期看多情绪有所减小。
        3.  期权波动率分析
        历史波动率
        5  月  28  日上证  50ETF  的  10  日波动率为  18.7%,20  日波动率为  28.4%,30  日波动率为  26.7%,60日波动率为  25%。整体而言,50ETF  的  10  日历史波动率较前一天有所持平。
        隐含波动率  
        图  5  表示上周末当月认购期权隐含波动率随行权价的变化情况。由图可知,当月认购期权合约呈现右偏形态,说明深度虚值认购价格被低估;当月认沽期权未呈现明显倾斜或微笑形态。
        【期权操作建议】
        1.  策略  1:
        继续持有  5  月  27  日的牛市看涨价差组合。
        2.  策略  2:
        继续持有  5  月  24  日的卖出深虚认购合约。

推荐给朋友:
我要上传
用户已上传 8,597,374 份投研文档
云文档管理
设为黄金棋牌 加入收藏 联系我们 反馈建议 招贤纳士 合作加盟 免责声明 网站地图
客服电话:400-806-1866     客服QQ:亿万先生客户端    客服Email:唐人博彩香港赌场
Copyright@2002-2019 大发888游戏平台 备案序号:黄金棋牌游戏   京黄金棋牌
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!
条评论
Sitemap