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研究报告:中银国际期货-期权日报-190528

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-05-29 16:59:19
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 顾劲涛,胡子奇,刘定萱
研报出处: 中银国际期货 研报页数: 27 页 推荐评级:
研报大小: 1,119 KB 分享者: chenk1 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        铜期权
        摘要
        【成交行情概况】
        标的物情况:
        今日期权主力系列标的期货CU1907合约收盘于47130  元/吨,涨跌幅为-0.04  %,成交量为8  万手,成交金额为197.17  亿元。【黄金棋牌】
        期权方面:
        期权全天总成交量为2.4  万手,减少0.01  万手,总持仓量为7.29  万手,增加9.93  万手,其中,期权主力系列合约成交量为1.07  万手,持仓量为2.52  万手。(黄金棋牌)
        【波动率分析】
        标的物情况:
        CU1907合约10日历史波动率10.51%  ,位于三年历史波动率35分位数附近。
        期权方面:
        今日期权主力系列看涨隐含波动率持仓量加权均值为14.78%,看跌期权隐含波动率均值为12.98%,平值看涨隐含波动率为11.62%,平值看跌隐含波动率为11.57%。
        【P/C  比率分析】
        从P/C  比例来看,期权主力系列成交量P/C  比例为1.21,持仓量P/C  比例为1.02  ;所有合约成交PCR  0.86  ,相比前一交易日有所减少,持仓PCR  0.84,相比前一交易日有所减少。
        从行权价看,期权主力系列看涨期权持仓量较高的是50000  和48000,看跌期权持仓量较高的是46000  和44000,这些期权持仓量密集的行权价将是重要的阻力位和支撑位。
        

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