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研究报告:宝城期货-上证50ETF期权晨报-190530

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-05-30 10:07:17
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 龙奥明
研报出处: 宝城期货 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 595 KB 分享者: mainsail201… 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        市场行情与分析  
        2019  年  05  月  29  日,上证  50ETF  收于  2.748,涨  0.0150,涨幅为  0.55%,成交量为  7.00  亿份。【黄金棋牌】
        2019  年  05  月  29  日,上证  50ETF  期权  201906  月份系列合约总成交量为  1974021  份,总持仓量为  2311386  份。(黄金棋牌)所有月份系列合约总成交量为  2204500  份,总持仓量为  2889969  份。201906月份合约总成交量占所有月份合约总成交量的  89.5%,201906  月份合约总持仓量占所有月份合约总持仓量的  80.0%。上证  50ETF  看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为  0.86,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为  0.89。
        6  月平值期权隐含波动率当前移动至  18.83%,当前上证  50ETF  的  30  日历史波动率为26.73%。目前隐含波动率处于低位,可以执行买入期权策略。
        

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